职  称:教授
研究方向:应用概率
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办公地点:
电子邮件:baizd@nenu.edu.cn

个人简历

1943年11月出生于河北省乐亭县。于1982年5月在中国科技大学数学系获得博士学位。1984年9月出国留学,先后在美国匹兹堡大学和滨州州立大学统计系担任研究员,美国Temple大学统计系担任副教授、台湾中山大学应用数学系和新加坡国立大学概率统计系担任教授。于1990年3月被评为第三世界院士。2002年5月回国,于东北师范大学数学与统计学院担任特聘教授。曾担任《Journal of Multivariate Analysis》主编, 《Statistica Sinica》副主编,《Journal of statistical planning and inference》副主编;现担任中国概率统计学会常务理事,《Sankya》副主编。 自1982年参加工作以来,一直从事概率统计中极限理论方面的研究。至今已发表学术论文160余篇,其中近120篇为SCI检索论文,另有10多篇乃应邀为各学术专著所写的章节。论文已被SCI引用近1000余次。研究领域包括:大维随机矩阵的谱分析理论,分布函数的渐进展开,模型选择,信号处理,M-估计,深度估计,临床试验中的序贯设计,算法中的应用概率等。主要贡献如下: a.白志东不等式的建立与经验谱分布收敛速度的估计。给经验谱分布收敛速度的估计开创了一种方法,并且对Wigner矩阵和大维样本协方差矩阵之经验谱分布给出了初步的收敛速度之估计。 b. 随机矩阵极端特征值的极限。解决了极端特征值的极限之确立关系到极限谱分布的可应用性等一系列重大理论与实用问题。 c.园律的证明。“园律”是大维随机矩阵谱分析理论中一个最著名的猜想。经十多年努力,给出了一个可靠证明。 d.线性谱统计量的中心极限定理。理论结果是在四阶矩一致可积(不假定同分布)的条件下获得的。为大维随机矩阵谱分析理论在数理统计,无线通讯等领域中的应用奠定了理论基础。 e.Edgeworth展开。首次提出了Partial Cramer条件的概念,并于在Ann. Statist.、JMVA及Sankya等杂志上发表的一系列文章中解决了这个问题。填补了没有Cramer条件不能渐进展开的空白。 f.最大深度估计。这是近二十年来统计界最热门的研究领域之一,它的渐进分布一直是统计界研究的重点问题, 1999年与他人合作在美国最权威的统计杂志Ann. Statist.上发表文章,给出了维数任意时最大深度估计的渐进分布是一个具有线性偏差高斯过程的最小最大解。其结果与方法对其他相关估计也是有益的。美国的《数学评论》对该成果作了很高的评价。 g.模型选择。提出了广泛信息准则(GIC),给出了强相合的条件。 h.计算方法中的应用概率。2001年在《Electronic Journal of Probability》上发表的文章解决了多维立方体中随机点列的最大点个数的方差表达式及其中心极限定理的问题。   一、毕业学校 1982年中国科技大学,博士   二、工作简历   1. 2002年3月至今 东北师范大学数学系   2. 1999年至今   新加坡国立大学概率与统计系 教授   3. 1997-1999 新加坡国立大学数学系高级研究员   4. 1994-1997 台湾省National Sun Yat-Sen 大学应用数学系教授   5. 1990-1994 美国Temple 大学 副教授   6. 1988-1990 美国 Penn洲立大学多元分析中心 Senior Research Associate   7. 1984-1988 美国Pittsburgh大学多元分析中心 Visiting research associate   8. 1982-1984 中国科技大学数学系讲师, 副教授

社会兼职

获奖情况 (数据来源:科学技术处、社会科学处)

  • 2012-12-19 国家科学技术奖自然科学奖二等奖
  • 2007-12-30 2007年高等学校科学研究优秀成果奖自然科学一等奖

教学信息 (数据来源:教务处)

  • 统计学

科研信息 (数据来源:科学技术处、社会科学处)

  • 项目:
  • 1. 大维动态因子分析模型的定阶问题,2015年
  • 2. 大维统计分析,2015年
  • 3. 离群特征根的估计及其在大维主分量分析中的应用,国家自然科学基金委员会,2011年
  • 4. 随机矩阵理论及其在高维统计中的应用,国家自然科学基金委员会,2010年
  • 5. 大维样本协方差矩阵特征向量矩阵极限性状的研究,国家自然科学基金委员会,2009年
  • 6. 大维随机矩阵理论及其在无线电通讯中的应用,国家自然科学基金委员会,2009年
  • 7. 大维随机阵线性谱统计量的极限性质,国家自然科学基金委员会,2009年
  • 专著:
  • 1. Large Sample Covariance Matrices and High-Dimensional Data Analysis,Cambridge University Press,2015年
  • 2. 大维统计分析,高等教育出版社,2012年
  • 3. Probability Inequalities,科学出版社,2010年
  • 4. Spectral Analysis of Large Dimensional Random Matrices(Second Edition),科学出版社,2010年
  • 5. 概率不等式,科学出版社,2006年
  • 6. Spectral Analysis of Large Dimensional Random(大维随即矩阵的谱分析),SCIENCE PRESS Beijing,2006年
  • 论文:
  • 1. On testing the equality of high dimensional mean vectors with unequal covariance matrices,ANN I STAT MATH,2017年
  • 2. Test on the linear combinations of mean vectors in high-dimensional data,TEST,2017年
  • 3. A review of 20 years of naive tests of significance for high-dimensional mean vectors and covariance matrices,Science China Mathematics,2016年
  • 4. On the Semicircular Law of Large-Dimensional Random Quaternion Matrices,J THEOR PROBAB,2016年
  • 5. Convergence of empirical spectral distributions of large dimensional quaternion sample covariance matrices,ANN I STAT MATH,2016年
  • 6. CLT for linear spectral statistics of a rescaled sample precision matrix,RANDOM MATRICES-THEORY AND APPLICATIONS,2015年
  • 7. Stochastic dominance statistics for risk averters and risk seekers: an analysis of stock preferences for USA and China,QUANT FINANC,2015年
  • 8. Convergence of the empirical spectral distribution function of Beta matrices,BERNOULLI,2015年
  • 9. Extreme eigenvalues of large dimensional quaternion sample covariance matrices,J STAT PLAN INFER,2015年
  • 10. SUBSTITUTION PRINCIPLE FOR CLT OF LINEAR SPECTRAL STATISTICS OF HIGH-DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE MATRICES WITH APPLICATIONS TO HYPOTHESIS TESTING,ANN STAT,2015年
  • 11. Convergence rates of spectral distributions of large dimensional quaternion sample covariance matrices,JOURNAL OF THE KOREAN STATISTICAL SOCIETY,2015年
  • 12. Functional CLT of eigenvectors for large sample covariance matrices,STAT PAP,2015年
  • 13. A note on the limiting spectral distribution of a symmetrized auto-cross covariance matrix,STAT PROBABIL LETT,2015年
  • 14. Convergence Rates of the Spectral Distributions of Large Random Quaternion Self-Dual Hermitian Matrices,J STAT PHYS,2014年
  • 15. Strong representation of weak convergence,Science China Mathematics,2014年
  • 16. Inference on multiple correlation coefficients with moderately high dimensional data,BIOMETRIKA,2014年
  • 17. Limiting spectral distribution of a symmetrized auto-cross covariance matrix,ANN APPL PROBAB,2014年
  • 18. On the limit of extreme eigenvalues of large dimensional random quaternion matrices,PHYS LETT A,2014年
  • 19. Weighted estimating equation: modified GEE in longitudinal data analysis,Frontiers of Mathematics in China,2014年
  • 20. Convergence rates of the eigenvector empirical spectral Distribution of large dimensional sample covariance matrix,ANN STAT,2013年
  • 21. Testing Linear Hypotheses in High-Dimensional Regressions,STATISTICS,2013年
  • 22. Estimation of the population spectral distribution from a large dimensional sample covariance matrix,J STAT PLAN INFER,2013年
  • 23. Asymptotic error bounds for kernel-based Nystrom low-rank approximation matrices,J MULTIVARIATE ANAL,2013年
  • 24. Analysis of rounded data in measurement error regression,JOURNAL OF THE KOREAN STATISTICAL SOCIETY,2013年
  • 25. The performance of commodity trading advisors: A mean-variance-ratio test approach,North American Journal of Economic and Finance,2013年
  • 26. Testing the independence of sets of large-dimensional variables,Science China Mathematics,2013年
  • 27. Analysis of rounded data in mixture normal model,STAT PAP,2012年
  • 28. Prospect Performance Evaluation: Making a Case for a Non-asymptotic UMPU Test,Journal of Financial Econometrics,2012年
  • 29. Rounded data analysis based on ranked set sample,STAT PAP,2012年
  • 30. Estimation of Spiked Eigenvalues in Spiked Models,Random Matrices: Theory and Applications ,2012年
  • 31. On sample eigenvalues in a generalized spiked population model,J MULTIVARIATE ANAL,2012年
  • 32. Limiting behavior of Eigenvectors of large Wigner matrices,J STAT PHYS,2012年
  • 33. No Eigenvalues outside the support of the Limiting Spectral Distribution of Information-Plus-Noise Type matrices,Random Matrices: Theory and Applications ,2012年
  • 34. Convergence rates to the Marchenko-Pastur type distribution,STOCH PROC APPL,2012年
  • 35. Rounded data analysis based on multi-layer ranked set sampling,ACTA MATH SIN,2011年
  • 36. A Note on Rate of Convergence in Probability to Semicircular Law,ELECTRON J PROBAB,2011年
  • 37. ASYMPTOTIC PROPERTIES OF EIGENMATRICES OF A LARGE SAMPLE COVARIANCE MATRIX,ANN APPL PROBAB,2011年
  • 38. Analysis of accumulated rounding errors in autoregressive processes,J TIME SER ANAL,2011年
  • 39. Multivariate causality tests with simulation and application,STAT PROBABIL LETT,2011年
  • 40. The mean-variance ratio test-A complement to the coefficient of variation test and the Sharpe ratio test,STAT PROBABIL LETT,2011年
  • 41. Super efficient frequency estimation,J STAT PLAN INFER,2011年
  • 42. Test statistics for prospect and Markowitz stochastic dominances with applications,ECONOMET J,2011年
  • 43. Limit theorems for functions of marginal quantiles,BERNOULLI,2011年
  • 44. Eigen-Inference for Energy Estimation of Multiple Sources,IEEE T INFORM THEORY,2011年
  • 45. ON ESTIMATION OF THE POPULATION SPECTRAL DISTRIBUTION FROM A HIGH-DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE MATRIX,AUST NZ J STAT,2010年
  • 46. Analysis of rounded data from dependent sequences(SSCI),ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS,2010年
  • 47. Analysis of rounded data from dependent sequences,ANN I STAT MATH,2010年
  • 48. The limiting spectral distribution of the product of the Wigner matrix and a nonnegative definite matrix,J MULTIVARIATE ANAL,2010年
  • 49. Functional CLT for sample covariance matrices,BERNOULLI,2010年
  • 50. Multivariate linear and nonlinear causality tests,MATH COMPUT SIMULAT,2010年
  • 51. A Note on Causality Tests,International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics,2010年
  • 52. Edgeworth Expansion,International Encyclopedia of Statistical Science,2010年
  • 53. Revisit of Sheppard corrections in linear regression,Science China Mathematics,2010年
  • 54. Rank regression for analysis of clustered data: A natural induced smoothing approach,COMPUT STAT DATA AN,2010年
  • 55. Corrections to LRT on Large-dimensional Covariance Matrix by RMT,ANN STAT,2009年
  • 56. CLT for Linear Spectral Statistics of Wigner matrices,ELECTRON J PROBAB,2009年
  • 57. ENHANCEMENT OF THE APPLICABILITY OF MARKOWITZ’S PORTFOLIO OPTIMIZATION BY UTILIZING RANDOM MATRIX THEORY,MATH FINANC,2009年
  • 58. Future of Statistics,RANDOM MATRIX THEORY AND ITS APPLICATIONS:Multivariate Statistics and Wireless Communications,2009年
  • 59. Statistical Analysis for Rounded Data,J STAT PLAN INFER,2009年
  • 60. On the Markowitz mean-variance analysis of self-financing portfolios,Risk and Decision Analysis,2009年
  • 61. Inference and Prediction in Large Dimensions(BOOK REVIEWS),BIOMETRICS,2008年
  • 62. LARGE SAMPLE COVARIANCE MATRICES WITHOUT INDEPENDENCE STRUCTURES IN COLUMNS,STAT SINICA,2008年
  • 63. ON CONSTRAINED M-ESTIMATION AND ITS RECURSIVE ANALOG IN MULTIVARIATE LINEAR REGRESSION MODELS,STAT SINICA,2008年
  • 64. On asymptotics of eigenvectors of large sample covariance matrix,ANN PROBAB,2007年
  • 65. Large Dimensional Data Analysis with Applications of Random Matrix Theory,The 4th International Congress of Chinese Mathematicians(ICCM2007),2007年
  • 66. Asymptotic performance of MMSE receivers for large systems using random matrix theory,IEEE T INFORM THEORY,2007年
  • 67. A generalized confidence interval for the difference of the means of two normal populations,Far East Journal of Theoretical Statistics,2007年
  • 68. Statistics with estimated parameters,STAT SINICA,2007年
  • 69. Robust estimation using the Huber Function With a Data-Dependent Tuning Constant,J COMPUT GRAPH STAT,2007年
  • 70. Semicircle Law for Hadamard Products,SIAM J MATRIX ANAL A,2007年
  • 71. On limit theorem for the eigenvalues of product of two random matrices,J MULTIVARIATE ANAL,2007年
  • 72. On the Signal-to-Interference-Ratio of CDMA Systems in Wireless Communications,ANN APPL PROBAB,2007年
  • 73. ROOTED EDGES OF A MINIMAL DIRECTED SPANNING TREE ON RANDOM POINTS,ADV APPL PROBAB,2006年
  • 74. Asymptotics of adaptive design with two alternating,J STAT PLAN INFER,2006年
  • 75. On the convergence of the spectral empirical process of Wigner matrices,BERNOULLI,2005年
  • 76. Maxima in Hypercubes,RANDOM STRUCT ALGOR,2005年
  • 77. The broken sample problem,PROBAB THEORY REL,2005年
  • 78. ASYMPTOTICS IN RANDOMIZED URN MODELS,ANN APPL PROBAB,2005年
  • 79. CLT FOR LINEAR SPECTRAL STATISTICS OF LARGE-DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE MATRICES,ANN PROBAB,2004年
  • 80. A chi-square test for dimensionality with non-Gaussian data,J MULTIVARIATE ANAL,2004年
  • 81. Convergence rate of the best-r-point-average estimator for the maximizer of a nonparametric regression function,J MULTIVARIATE ANAL,2003年
  • 82. RANK ESTIMATION FOR LONGITUDINAL DATA WITH SUBJECT ATTRITION DUE TO RESPONSE SELECTION,The Indian Journal of Statistics,2003年
  • 83. BERRY-ESSEEN BOUNDS FOR THE NUMBER OF MAXIMA IN PLANAR REGIONS,Electronic Journal of Probability,2003年
  • 84. CONVERGENCE RATES OF SPECTRAL DISTRIBUTIONS 0F LARGE SAMPLE COVARIANCE MATRICES,SIAM J MATRIX ANAL A,2003年
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