白志东

项目：
1. Hi-C大维矩阵数据的两样本检验及聚类模型研究，国家自然科学基金项目，2023年
2. 普适性定理及其在随机矩阵理论中的应用，省、市、自治区科技项目，2022年
3. 高维样本相关阵的极限性质研究及应用，国家自然科学基金项目，2021年
4. 大维动态因子分析模型的定阶问题，国家自然科学基金项目，2015年
5. 大维统计分析，自选课题，2015年
6. 离群特征根的估计及其在大维主分量分析中的应用，国家自然科学基金项目，2011年
7. 随机矩阵理论及其在高维统计中的应用，国家自然科学基金项目，2010年
8. 大维样本协方差矩阵特征向量矩阵极限性状的研究，国家自然科学基金项目，2009年
9. 大维随机矩阵理论及其在无线电通讯中的应用，国家自然科学基金委员会，2009年
10. 大维随机阵线性谱统计量的极限性质，国家自然科学基金委员会，2009年
专著：
1. Probability Inequalities，科学出版社，01-8年
2. 概率不等式，科学出版社，01-7年
3. Spectral Analysis of Large Dimensional Random（大维随即矩阵的谱分析），SCIENCE PRESS Beijing，01-6年
4. 大维统计分析，高等教育出版社，01-5年
5. Spectral Analysis of Large Dimensional Random Matrices（Second Edition），科学出版社，01-4年
6. Large Sample Covariance Matrices and High-Dimensional Data Analysis，Cambridge University Press，01-3年
论文：
1. Spiked eigenvalues of noncentral Fisher matrix with applications，BERNOULLI，2023年
2. A CLT for the LSS of large-dimensional sample covariance matrices with diverging spikes，ANNALS OF STATISTICS，2023年
3. The limiting spectral distribution of large-dimensional general information-plus-noise-type matrices，JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY，2023年
4. Exact and approximate computation of critical values of the largest root test in high dimension，COMMUN STAT-SIMUL C，2023年
5. Limiting spectral distribution of high-dimensional noncentral Fisher matrices and its analysis，SCIENCE CHINA-MATHEMATICS，2023年
6. Asymptotics of AIC, BIC and Cp model selection rules in high-dimensional regression，BERNOULLI，2022年
7. RDS Free CLT for Spiked Eigenvalues of High-Dimensional Covariance Matrices，STAT PROBABIL LETT，2022年
8. CLT for linear spectral statistics of large dimensional sample covariance matrices with dependent data，STAT PAP，2022年
9. A tribute to P.R. Krishnaiah，JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS，2022年
10. Ridgelized Hotelling's T-2 test on mean vectors of large dimension，RANDOM MATRICES-THEORY AND APPLICATIONS，2022年
11. Learning block structures in U-statistic-based matrices，BIOMETRIKA，2021年
12. Partial generalized four moment theorem revisited，BERNOULLI，2021年
13. Large-dimensional random matrix theory and its applications in deep learning and wireless communications，RANDOM MATRICES-THEORY AND APPLICATIONS，2021年
14. Test on the linear combinations of covariance matrices in high-dimensional data，STAT PAP，2021年
15. Generalized four moment theorem and an application to CLT for spiked eigenvalues of high-dimensional covariance matrices，BERNOULLI，2021年
16. Approximation of the power functions of Roy's largest root test under general spiked alternatives，RANDOM MATRICES-THEORY AND APPLICATIONS，2021年
17. A modified BDS test，STAT PROBABIL LETT，2020年
18. Modified Pillai's trace statistics for two high-dimensional sample covariance matrices，J STAT PLAN INFER，2020年
19. Bayesian statistical inference based on rounded data，COMMUN STAT-SIMUL C，2020年
20. Matrix Integral Approach to MIMO Mutual Information Statistics in High-SNR Regime，ENTROPY，2019年
21. Central limit theorem for linear spectral statistics of large dimensional separable sample covariance matrices，BERNOULLI，2019年
22. The impact of the global financial crisis on the efficiency and performance of Latin American stock markets（SSCI），Estudios de Economia，2019年
23. Convergence rate of eigenvector empirical spectral distribution of large Wigner matrices，STAT PAP，2019年
24. Invariant test based on the modified correction to LRT for the equality of two high-dimensional covariance matrices，ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS，2019年
25. On LR simultaneous test of high-dimensional mean vector and covariance matrix under non-normality，STAT PROBABIL LETT，2019年
26. A central limit theorem for sums of functions of residuals in a high-dimensional regression model with an application to variance homoscedasticity test，TEST，2018年
27. Limiting behavior of eigenvalues in high-dimensional MANOVA via RMT，ANN STAT，2018年
28. Multi-sample test for high-dimensional covariance matrices，COMMUN STAT-THEOR M，2018年
29. Consistency of AIC and BIC in estimating the number of significant components in high-dimensional principal component analysis，ANN STAT，2018年
30. Estimating the number of sources in magnetoencephalography using spiked population eigenvalues，J AM STAT ASSOC，2018年
31. A New Test of Multivariate Nonlinear Causality，PLOS ONE ，2018年
32. A new nonlinearity test to circumvent the limitation of Volterra expansion with application，JOURNAL OF THE KOREAN STATISTICAL SOCIETY，2017年
33. CLT for eigenvalue statistics of large-dimensional general Fisher matrices with applications，BERNOULLI，2017年
34. On testing the equality of high dimensional mean vectors with unequal covariance matrices，ANN I STAT MATH，2017年
35. Test on the linear combinations of mean vectors in high-dimensional data，TEST，2017年
36. A review of 20 years of naive tests of significance for high-dimensional mean vectors and covariance matrices，Science China Mathematics，2016年
37. On the Semicircular Law of Large-Dimensional Random Quaternion Matrices，J THEOR PROBAB，2016年
38. Convergence of empirical spectral distributions of large dimensional quaternion sample covariance matrices，ANN I STAT MATH，2016年
39. CLT for linear spectral statistics of a rescaled sample precision matrix，RANDOM MATRICES-THEORY AND APPLICATIONS，2015年
40. Stochastic dominance statistics for risk averters and risk seekers: an analysis of stock preferences for USA and China，QUANT FINANC，2015年
41. Convergence of the empirical spectral distribution function of Beta matrices，BERNOULLI，2015年
42. Extreme eigenvalues of large dimensional quaternion sample covariance matrices，J STAT PLAN INFER，2015年
43. SUBSTITUTION PRINCIPLE FOR CLT OF LINEAR SPECTRAL STATISTICS OF HIGH-DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE MATRICES WITH APPLICATIONS TO HYPOTHESIS TESTING，ANN STAT，2015年
44. Convergence rates of spectral distributions of large dimensional quaternion sample covariance matrices，JOURNAL OF THE KOREAN STATISTICAL SOCIETY，2015年
45. Functional CLT of eigenvectors for large sample covariance matrices，STAT PAP，2015年
46. A note on the limiting spectral distribution of a symmetrized auto-cross covariance matrix，STAT PROBABIL LETT，2015年
47. Convergence Rates of the Spectral Distributions of Large Random Quaternion Self-Dual Hermitian Matrices，J STAT PHYS，2014年
48. Strong representation of weak convergence，Science China Mathematics，2014年
49. Inference on multiple correlation coefficients with moderately high dimensional data，BIOMETRIKA，2014年
50. Limiting spectral distribution of a symmetrized auto-cross covariance matrix，ANN APPL PROBAB，2014年
51. On the limit of extreme eigenvalues of large dimensional random quaternion matrices，PHYS LETT A，2014年
52. Weighted estimating equation: modified GEE in longitudinal data analysis，Frontiers of Mathematics in China，2014年
53. Convergence rates of the eigenvector empirical spectral Distribution of large dimensional sample covariance matrix，ANN STAT，2013年
54. Testing Linear Hypotheses in High-Dimensional Regressions，STATISTICS，2013年
55. Estimation of the population spectral distribution from a large dimensional sample covariance matrix，J STAT PLAN INFER，2013年
56. Asymptotic error bounds for kernel-based Nystrom low-rank approximation matrices，J MULTIVARIATE ANAL，2013年
57. Analysis of rounded data in measurement error regression，JOURNAL OF THE KOREAN STATISTICAL SOCIETY，2013年
58. The performance of commodity trading advisors: A mean-variance-ratio test approach，North American Journal of Economic and Finance，2013年
59. Testing the independence of sets of large-dimensional variables，Science China Mathematics，2013年
60. Analysis of rounded data in mixture normal model，STAT PAP，2012年
61. Prospect Performance Evaluation: Making a Case for a Non-asymptotic UMPU Test，Journal of Financial Econometrics，2012年
62. Rounded data analysis based on ranked set sample，STAT PAP，2012年
63. Estimation of Spiked Eigenvalues in Spiked Models，Random Matrices: Theory and Applications ，2012年
64. On sample eigenvalues in a generalized spiked population model，J MULTIVARIATE ANAL，2012年
65. Limiting behavior of Eigenvectors of large Wigner matrices，J STAT PHYS，2012年
66. No Eigenvalues outside the support of the Limiting Spectral Distribution of Information-Plus-Noise Type matrices，Random Matrices: Theory and Applications ，2012年
67. Convergence rates to the Marchenko-Pastur type distribution，STOCH PROC APPL，2012年
68. Rounded data analysis based on multi-layer ranked set sampling，ACTA MATH SIN，2011年
69. A Note on Rate of Convergence in Probability to Semicircular Law，ELECTRON J PROBAB，2011年
70. ASYMPTOTIC PROPERTIES OF EIGENMATRICES OF A LARGE SAMPLE COVARIANCE MATRIX，ANN APPL PROBAB，2011年
71. Analysis of accumulated rounding errors in autoregressive processes，J TIME SER ANAL，2011年
72. Multivariate causality tests with simulation and application，STAT PROBABIL LETT，2011年
73. The mean-variance ratio test-A complement to the coefficient of variation test and the Sharpe ratio test，STAT PROBABIL LETT，2011年
74. Super efficient frequency estimation，J STAT PLAN INFER，2011年
75. Test statistics for prospect and Markowitz stochastic dominances with applications，ECONOMET J，2011年
76. Limit theorems for functions of marginal quantiles，BERNOULLI，2011年
77. Eigen-Inference for Energy Estimation of Multiple Sources，IEEE T INFORM THEORY，2011年
78. ON ESTIMATION OF THE POPULATION SPECTRAL DISTRIBUTION FROM A HIGH-DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE MATRIX，AUST NZ J STAT，2010年
79. Analysis of rounded data from dependent sequences（SSCI），ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS，2010年
80. Analysis of rounded data from dependent sequences，ANN I STAT MATH，2010年
81. The limiting spectral distribution of the product of the Wigner matrix and a nonnegative definite matrix，J MULTIVARIATE ANAL，2010年
82. Functional CLT for sample covariance matrices，BERNOULLI，2010年
83. Multivariate linear and nonlinear causality tests，MATH COMPUT SIMULAT，2010年
84. A Note on Causality Tests，International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics，2010年
85. Edgeworth Expansion，International Encyclopedia of Statistical Science，2010年
86. Revisit of Sheppard corrections in linear regression，Science China Mathematics，2010年
87. Rank regression for analysis of clustered data: A natural induced smoothing approach，COMPUT STAT DATA AN，2010年
88. Corrections to LRT on Large-dimensional Covariance Matrix by RMT，ANN STAT，2009年
89. CLT for Linear Spectral Statistics of Wigner matrices，ELECTRON J PROBAB，2009年
90. ENHANCEMENT OF THE APPLICABILITY OF MARKOWITZ’S PORTFOLIO OPTIMIZATION BY UTILIZING RANDOM MATRIX THEORY，MATH FINANC，2009年
91. Future of Statistics，RANDOM MATRIX THEORY AND ITS APPLICATIONS：Multivariate Statistics and Wireless Communications，2009年
92. Statistical Analysis for Rounded Data，J STAT PLAN INFER，2009年
93. On the Markowitz mean-variance analysis of self-financing portfolios，Risk and Decision Analysis，2009年
94. Inference and Prediction in Large Dimensions（BOOK REVIEWS），BIOMETRICS，2008年
95. LARGE SAMPLE COVARIANCE MATRICES WITHOUT INDEPENDENCE STRUCTURES IN COLUMNS，STAT SINICA，2008年
96. ON CONSTRAINED M-ESTIMATION AND ITS RECURSIVE ANALOG IN MULTIVARIATE LINEAR REGRESSION MODELS，STAT SINICA，2008年
97. On asymptotics of eigenvectors of large sample covariance matrix，ANN PROBAB，2007年
98. Large Dimensional Data Analysis with Applications of Random Matrix Theory，The 4th International Congress of Chinese Mathematicians（ICCM2007），2007年
99. Asymptotic performance of MMSE receivers for large systems using random matrix theory，IEEE T INFORM THEORY，2007年
100. A generalized confidence interval for the difference of the means of two normal populations，Far East Journal of Theoretical Statistics，2007年
101. Statistics with estimated parameters，STAT SINICA，2007年
102. Robust estimation using the Huber Function With a Data-Dependent Tuning Constant，J COMPUT GRAPH STAT，2007年
103. Semicircle Law for Hadamard Products，SIAM J MATRIX ANAL A，2007年
104. On limit theorem for the eigenvalues of product of two random matrices，J MULTIVARIATE ANAL，2007年
105. On the Signal-to-Interference-Ratio of CDMA Systems in Wireless Communications，ANN APPL PROBAB，2007年
106. ROOTED EDGES OF A MINIMAL DIRECTED SPANNING TREE ON RANDOM POINTS，ADV APPL PROBAB，2006年
107. Asymptotics of adaptive design with two alternating，J STAT PLAN INFER，2006年
108. On the convergence of the spectral empirical process of Wigner matrices，BERNOULLI，2005年
109. Maxima in Hypercubes，RANDOM STRUCT ALGOR，2005年
110. The broken sample problem，PROBAB THEORY REL，2005年
111. ASYMPTOTICS IN RANDOMIZED URN MODELS，ANN APPL PROBAB，2005年
112. CLT FOR LINEAR SPECTRAL STATISTICS OF LARGE-DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE MATRICES，ANN PROBAB，2004年
113. A chi-square test for dimensionality with non-Gaussian data，J MULTIVARIATE ANAL，2004年
114. Convergence rate of the best-r-point-average estimator for the maximizer of a nonparametric regression function，J MULTIVARIATE ANAL，2003年
115. RANK ESTIMATION FOR LONGITUDINAL DATA WITH SUBJECT ATTRITION DUE TO RESPONSE SELECTION，The Indian Journal of Statistics，2003年
116. BERRY-ESSEEN BOUNDS FOR THE NUMBER OF MAXIMA IN PLANAR REGIONS，Electronic Journal of Probability，2003年
117. CONVERGENCE RATES OF SPECTRAL DISTRIBUTIONS 0F LARGE SAMPLE COVARIANCE MATRICES，SIAM J MATRIX ANAL A，2003年